《表2 经调整的HVa R保证金模型回溯测试结果》

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《HVaR模型在期货交易风险管理中的应用研究》

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为了解决BRW计算结果下降过快的问题，使用500天的HS数值作为BRW方法的下限，即当BRW计算结果低于HS方法时，以HS计算结果作为保证金结果。同时，针对FHS方法反应能力不足的问题，将FHS的计算结果乘以安全系数1.2，并以该结果作为保证金结果。保证金平仓时长仍为2天，置信度为99%，对这两种方式获得的结果重新进行800天样本的回溯测试，回溯测试结果见表2。