《表8 总体药物模式统计：中国大数据基金的业绩评价与对比分析》

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《中国大数据基金的业绩评价与对比分析》

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从旋转之后的成分矩阵（表8）可以看出：被动型基金中，特雷诺指数、日均超额收益率、日均收益率、累计收益率、夏普指数、詹森指数与主成分1密切相关，归纳为与收益相关指标，主要反映了基金的总体业绩；单日最大回撤值、标准差、贝塔系数与主成分2密切相关的总结为风险控制能力指标；H-M、T-M模型的λ、μ值与主成分3相关，可将其归纳为选股择时能力指标。主动型基金的主成分确定方法和程序类似。