《表4 实际波动率影响因素的回归结果》
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《人民币外汇期权隐含波动率和实际波动率的比较研究——兼论对交易和汇兑层面宏观审慎管理的启示》
比较隐含波动率、实际波动率的影响因素可以发现:市场结售汇情况而非经济基本面或外汇干预因素对隐含波动率产生显著影响;而实际波动率仅受到宏观经济变量中的短期因素资本流动及美元指数波动影响。
图表编号 | XD00198958200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.01.05 |
作者 | 张雪鹿 |
绘制单位 | 复旦大学应用经济学博士后流动站 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |