《表5 不同挂钩变量与金融周期代理变量的实证分析》

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《逆周期资本缓冲挂钩变量选择研究——基于金融周期的实证分析》

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数据来源：作者根据公开数据计算得出

由表4和表5，首先，三种挂钩变量间存在相关性，同时与两种金融周期指数的相关系数都存在同阶最强的特点，滞后处理会使得相关性下降；其次，在两种不同金融周期的作用下，不同挂钩变量的有效性并不一致，需要进行回归分析；最后，金融周期指数二的相关性分析效果好于金融周期指数一，这可能是由于金融周期指数二以波动性进行加权，更能反映短期金融周期的波动情况，更适合作为金融周期指数。