《表4 均值效应和累积效应统计结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《LPR能够成为贷款利率市场化的新基准吗——基于LPR对Shibor影响的证据》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

由表4可知，事件窗口下，均值日异常收益率呈现先上升后下降的趋势，这表明LPR报价对于同业拆借利率的影响一般都是越接近事件发生日越显著，越远离事件发生日越微弱。累计均值异常收益率不断攀升，说明在事件窗口内事件所造成的异常波动会产生持续的影响，推动累计均值异常收益率绝对值持续增大。综合来看，两种效应均印证了LPR对Shibor产生影响的事实证据。