《表2 相关性统计：地缘政治风险、经济政策不确定性与股价暴跌风险》

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《地缘政治风险、经济政策不确定性与股价暴跌风险》

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表2是关于各变量的相关性统计结果。NC-SKEW与DUVOL两个变量的相关系数达到0.924，这表明两个指标的一致性较强，能够共同较好地衡量股价暴跌风险。GPR＿exposure与EPU＿exposure的均值和标准差都较小，表明不同公司间的差异较小，但GPR＿exposure在个股间的个体差异性大于EPU＿exposure。此外，各解释变量之间不存在明显的相关性，表明不存在多重共线性，满足基本假设，可以进行回归分析。