《表6 地区间风险传染效应的矩阵分析》

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《中国香港、中国内地及日本金融系统风险测度与溢出效应探究》

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可见60天后，分析结果数据的变化幅度明显缩小。这说明各地之间金融系统风险的传导将会在两个月后逐步稳定。因此，为了兼顾时效性与代表性，更直接有效地刻画溢出效应，本文最终选择报告预测期为60天的3×3风险溢出矩阵（详见表6）。其中，TO衡量的是各列地区（国家）对三地的总风险溢出，FROM代表各行地区（国家）受到三地的总风险溢出。此外，溢出矩阵的右下角元素衡量的是各地金融体系的风险溢出指数，它等于所有TO元素加总或所有FROM元素加总的均值。