《表2 变量的描述性统计:特质风险、投资者偏好与股票收益——基于前景理论视角的分析》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《特质风险、投资者偏好与股票收益——基于前景理论视角的分析》
注:描述性统计结果的计算方式参照Fama和French[25]的方法,首先在每个时间截面上计算各个变量的均值、标准差和分位数,然后报告每个月度横截面统计量时间序列的均值.
全部变量的描述性统计结果如表2所示,股票月度收益率的均值为1.76%,中位数为0.31%;特质波动率的均值为1.67%,中位数为1.52%;前景理论效用值的均值为-5.42%,中位数为-5.80%.
图表编号 | XD00162091100 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.03.01 |
作者 | 赵胜民、刘笑天 |
绘制单位 | 南开大学金融学院、南开大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |