《表3 不同尺度下分位数回归结果》
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《不确定性与原油市场的交互影响测度:基于综合集成的多尺度方法论》
注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%显著性水平下显著。
在分位数回归模型(9)~(14)中,分别了设置7个分位点,即τ=0.05,0.10,0.25,0.5,0.75,0.90,0.95,并将这些分位点分划为三个部分,即下分位数(0.05、0.10和0.25)、中间分位数(0.50)和上分位数(0.75、0.90和0.95),分别代表油价低点(下分位数)、油价高点(上分位数)和正常(中间分位数)状态,以此来考察特定市场情况下不确定性指标对油价的影响[21,59]。如表3所示,在不同周期长度下,不确定性指标对不同市场条件下原油期货价格的影响显著性及强度均有所差别。
图表编号 | XD00161090000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.07.31 |
作者 | 冯钰瑶、刘畅、孙晓蕾 |
绘制单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院大学公共政策与管理学院、中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院大学公共政策与管理学院、中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院大学公共政策与管理学院 |
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