《表6“新冠”疫情期间国际金融风险结构关联分析》

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《重大突发公共事件下的宏观经济冲击、金融风险传导与治理应对》

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与此同时，我们进一步考察了“新冠”疫情期间，全球风险结构相似度的层次关系，结果见图16。其中，我们分别用不同的线段连接风险结构高度接近、更容易出现风险共振的各个市场。图16显示，在疫情期间，美洲与欧洲国家间存在较强的风险结构同质性，在外部冲击下的表现可能存在明显的相似性。与此同时，与表6的结论相一致，较之亚洲与美洲市场，欧洲各金融市场间连接处的纵轴值最低，这表明此类市场的风险结构极为接近。此外，亚洲市场的风险结构也较为相似，在受到外部冲击时，我国内地市场与中国香港、新加坡等市场易出现明显的风险联动与共振的现象。