《表4 事件期内银行整体累计超常收益率（CAR）的显著性检验》

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《结构性货币政策对银行风险承担能力的影响》

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注：***、**、**分别表示通过显著性水平为1%、5%和10%的检验。

由表4可以看出，模型实证结果的稳健性较好，检验结果与表1大体一致，除了事件4对银行收益率的影响不显著外，其他事件对银行收益率均有显著影响。