《表2 外汇市场收益率模型估计结果》

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《外汇市场对股票市场的波动溢出影响研究》

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为了研究外汇市场跳跃波动与连续波动对股票市场的波动效应，我们首先结合外汇市场的ARJI模型进而分离出外汇市场的跳跃波动和连续波动，在利用ARJI模型分离外汇市场跳跃波动和连续波动的过程中，使用同样的样本数据回归得到外汇市场的常跳跃密度模型GARCH-Jump模型进行比较分析，估计结果见表2。