《表5 模型设定检验：基于CoES模型的商业银行系统风险评价研究》

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《基于CoES模型的商业银行系统风险评价研究》

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在利用式（15）进行回归时，还需要进行残差截面相关检验及异方差检验，同时应判断应当采用固定效应还是随机效应模型。由表5可知，残差在1%的显著性水平下拒绝个体不存在相关性和同方差假设，即残差截面相关且存在异方差。因而在估计权重时，利用相应的广义最小二乘估计进行调整，并采用white截面方法作为系数协方差估计方法。根据chow检验的F统计量及卡方统计量，同样在1%的显著性水平上拒绝原假设，即模型存在个体固定效应。