《表6 模型回归：基于CoES模型的商业银行系统风险评价研究》

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《基于CoES模型的商业银行系统风险评价研究》

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注：***表示在1%的显著性水平下显著，**表示在5%的显著性水平下显著。资料来源：笔者根据Wind数据库官网（https://www.wind.com.cn/NewSite/edb.html）相关资料整理得出。

建立固定效应面板数据回归模型，回归结果见表6。可以看出十个解释变量中，M2增长率、对外投资依存度、市值规模、权益乘数、资本充足率、总资产收益率、不良贷款率在1%的显著性水平上显著，期限利差则在5%的水平上显著，而GDP同比增长率、对外贸易依存度则不显著。