《表3 Johansen协整检验结果（1980-2013年）》

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《农村金融发展与农村经济增长的实证分析——基于VAR模型》

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由表2可知，变量LNGDP、JRSD、JRGM和JRXL均为一阶单整序列。根据SC准则，确定出LNGDP与JRSD、JRGM和JRXL构建的VAR模型的最优滞后期为1；White检验和JB检验证实，滞后期为1的VAR模型拟合优度较好。同时，VAR(1）模型检验显示所有特征根的倒数都位于单位圆内（如图1所示），进一步证明了VAR(1）模型的稳定性。随后，运用Johansen检验对各变量间的协整关系进行判断，以观察LNGDP与JRSD、JRGM和JRXL的长期均衡关系。具体协整结果如表3所示。