《表2 前三主成分总方差的贡献率》
资料来源:北京金融衍生品研究院
在运用PCA方法研究国债利率期限结构时,前三主成分的总方差贡献率见表2。第一、第二、第三主成分对国债收益率总方差的贡献率分别为71.37%、10.39%、6.83%,三者合计对国债收益率曲线变动的贡献率高达88.59%。由此可见,前三主成分已基本可以解释国债收益率曲线的状态。
图表编号 | XD00109816900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.20 |
作者 | 刘玄、吴长凤、鲍思晨 |
绘制单位 | 北京金融衍生品研究院 |
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