《表1 滞后阶数与协整个数》

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《经济政策不确定性、房地产市场与宏观经济波动——基于GVAR模型的区域差异研究》

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本文运用AIC准测选取各地区模型的滞后阶数，因受限于观测值的数量，设最大的滞后阶数为p=q=2。协整关系采用Johansen（1990）的最大特征根检验和Peraran等（2000）用于弱外生性I（1）变量的迹检验，并通过MacKinnon（1990）的迹统计量在95%水平上的渐进临界值确定协整关系的个数，结果如表1所示，所有省区市的数据都至少存在一个协整关系。