《表1 各国模型的滞后阶数及协整关系个数》

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《中国货币政策对世界主要经济体溢出效应的异质性分析——基于GVAR模型的实证研究》

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在使用GVAR估计前，首先对各变量进行单位根检验，检验结果表明，各国变量皆存在I（1）过程，因此，模型采用一阶差分形式。然后根据AIC，SC和Loglik准则，确定各国VARX模型的滞后阶数及协整检验的结果见表1所列。