《表1 模型1滞后阶数选择》
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《赴美留学生对中美贸易的影响——基于VAR模型的实证研究》
为估计VAR,首先需要确定VAR模型的滞后阶数。然而在应用VAR模型过程中,包含过少的滞后值会导致设定误差,不能完整地反映构建模型的动态特征。但包含过多的滞后项会使模型中的待估参数变多,自由度将被消耗,所以应使滞后期和自由度达到一种均衡的状态。利用Stata14.0软件进行测算,可以得出5个信息准则中有4个确定滞后2期为模型1的最优滞后期(如表1所示);而在表2中,5个信息准则中有5个确定滞后2期为模型2的最优滞后期。因此,分别建立2个滞后2期的VAR模型。
图表编号 | XD00119414800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.20 |
作者 | 林宇恒、朱馨怡、陈少铭 |
绘制单位 | 华南理工大学广州学院、华南理工大学广州学院、华南理工大学广州学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |