《表6 模型最优滞后阶数选择》

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《投资者关注对沪深300股指期货、现货收益率的影响——基于百度指数的实证分析》

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其中，yt是k维内生变量列向量，p为滞后阶段，xt为d维外生变量列向量，t为样本个数，k×k维矩阵θ1…θp是待估计的系数矩阵，εt是白噪声向量，简化为冲击向量（见表6）。