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前言页1

第一篇 单一方程回归模型1

第一章 回归分析的实质3

1．1“回归”一词的历史由来3

1．2回归的现代涵义4

1．3统计相关与函数关系7

1．4回归与因果关系8

1．5回归与相关9

1．6术语和记号10

1．7计算机在回归分析中的作用12

序言13

译序13

1．8提要与结论13

第二章 双变数回归分析：若干基本概念14

2．1假设的例题14

导言16

2．2总体回归函数的概念18

2．3“线性”一词的涵义19

2．4总体回归函数的随机设定20

2．5随机扰动项的性质23

2．6样本回归函数24

2．7提要与结论29

习题30

第三章 双变数回归模型：估计问题36

3．1普通最小二乘法36

3．2最小二乘估计式的性质：高期-马尔可夫定理49

3．3可决系数r2：“拟合优度”的测度50

3．4例题54

3．5回归模型的函数形式58

3．6提要与结论62

习题64

附录3A73

3A．1最小二乘估计式的推导73

3A．2最小二乘估计式的方差与标准误差73

3A．3σ2的最小二乘估计式74

3A．4最小二乘估计式的最小方差性质（高斯-马尔可夫定理）76

3A．5消费-收入例题中的计算机打印输出78

4．1随机扰动μ的概率分布83

第四章 正态性假定：古典正态线性回归模型83

4．2正态性假定84

4．3正态性假定下普通最小二乘估计式的性质86

4．4极大似然法88

4．5提要与结论89

习题89

第五章 双变数回归：区间估计与假设检验92

5．1区间估计：若干基本概念92

5．2正态分布、t分布、x2分布和F分布95

5．3回归系数β0和β1的置信区间96

5．4σ2的置信区间98

5．5假设检验：概述100

5．6假设检验：置信区间法101

5．7假设检验：显著性检验法102

5．8回归分析与方差分析106

5．9回归分析的应用：预测问题109

5．10回归分析结果的报告113

5．11提要与结论114

习题115

附录5A121

5A．1方程（5.3.2）的推导121

5A．2方程（5.8.1）的推导122

第六章 多重回归分析：估计问题124

6．1三变数模型：记号与假定124

6．2多重回归方程的解释127

6．3偏回归系数的意义127

6．4偏回归系数的普通最小二乘估计与极大似然估计129

6．5多重可决系数R2和多重相关系数R135

6．6例题：柯布-道格拉斯生产函数137

6．7比较两个或两个以上的R2值：校正的R2值139

6．8偏相关系数143

6．9若干有意义的关系146

6．10提要与结论148

习题148

附录6A154

6A．1方程（6.4.3）—（6.4.5）中普通最小二乘估计式的推导154

6A．2方程（6.3.5）中的a1与方程（6.4.7）中的β12.3之间的等价性155

6A．3方程（6.4.14）的推导156

6A．4对台湾省农业部门数据拟合的柯布-道格拉斯生产函数的计算机打印输出156

7．1再论正态性假定161

第七章 多重回归分析：推断问题161

7．2例题163

7．3各个偏回归系数的假设检验165

7．4检验样本回归的总显著性167

7．5检验观测的多重回归总显著性的方差分析法169

7．6 R2与F之间的重要关系172

7．7解释变数的“增益”作用或“边际”贡献174

7．8检验相关系数的显著性178

7．9提要与结论179

习题180

附录7A186

7A．1个人消费支出与个人可支配收入回归的计算机打印输出186

8．1 k个变数的线性回归模型190

第八章 线性回归模型的矩阵解法*190

8．2以矩阵符号表述的古典线性回归模型的假定193

8．3普通最小二乘估计195

8．4以矩阵符号表示的可决系数R2203

8．5以矩阵符号表述的假设检验204

8．6以矩阵符号表述的方差分析205

8．7离差形式的矩阵表示法207

8．8相关矩阵208

8．9矩阵解法概述：例题209

8．10提要与结论216

习题216

8A．2正规方程的矩阵推导225

8A．3 ？的方差-协方差矩阵225

8A．1 K个正规方程或联立方程的推导225

附录8A225

第二篇 古典模型假定的违反227

第九章 多重共线性231

9．1多重共线性的实质231

9．2出现完全多重共线性情况下的估计235

9．3存在“高度”而“不完全”多重共线性情况下的估计237

9．4多重共线性的后果239

9．5例题243

9．6多重共线性的检测246

9．7多重共线性与预测249

9．8补救措施249

9．9提要与结论255

习题257

第十章 异方差性264

10．1异方差性的实质264

10．2异方差性的后果269

10．3异方差性的检测274

10．4补救措施283

10．5提要与结论289

习题291

附录10A300

10A．1加权最小二乘法300

第十一章 自相关302

11．1问题的实质302

11．2自相关的后果310

11．3自相关的检测319

11．4补救办法328

11．5例题333

11．6提要与结论336

习题337

第三篇 经济计量学中的专题论述349

第十二章 自回归模型与分布滞后模型351

12．1在经济研究中“时间”或“滞后”的作用352

12．2滞后的原因355

12．3分布滞后模型的估计357

12．4估计分布滞后模型的库伊克法359

12．5库伊克模型的合理化：自适应期望模型362

12．6库伊克模型的另一种合理化：资本存量调整模型或局部调整模型364

12．7自回归模型的估计366

12．8工具变数法368

12．9检测自回归模型中的自相关：德宾h检验370

12．10例题372

12．11分布滞后模型的阿尔蒙估计法：阿尔蒙多项式滞后375

12．12提要与结论385

习题387

第十三章 虚拟变数的回归397

13．1虚拟变数的实质397

13．2对一个数量变数和一个具有两个组或类型的属性变数的回归399

13．3对一个数量变数和一个具有两个组以上的属性变数的回归403

13．4对一个数量变数和两个属性变数的回归405

13．5“同时兼两个职业”的经济分析：应用例示406

13．6比较两种回归408

13．7检验两种回归的等价性：例示411

13．8虚拟变数在季节分析中的应用414

13．9分段线性回归417

13．10提要与结论419

习题419

附录13A429

13A．1回归模型（13.7.2）的数据矩阵431

13A．2回归模型（13.8.2）的数据矩阵431

第十四章 虚拟应变数的回归433

14．1虚拟应变数433

14．2线性概率模型的估计435

14．3柯恩-雷-勒曼研究438

14．4提要与结论442

习题443

15．1测量误差447

第十五章 单一方程模型：进一步探讨的若干专题447

15．2线性等式约束：约束最小二乘法450

15．3非线性（参数）回归453

15．4设定偏倚454

习题455

第四篇 联立方程模型461

第十六章 联立方程模型463

16．1联立方程模型的实质463

16．2联立方程模型的实例464

16．3联立方程偏倚：普通最小二乘估计式的不一致性471

16．4提要与结论475

习题475

17．1记号与定义481

第十七章 识别问题481

17．2识别问题486

17．3识别的规则496

17．4提要与结论503

习题504

第十八章 联立方程法507

18．1估计方法507

18．2递归模型与普通最小二乘法509

18．3恰好识别方程的估计：间接最小二乘法513

18．4过度识别方程的估计：二段最小二乘法518

18．5提要与结论526

习题527

18A．1间接最小二乘估计式偏倚532

附录18A532

18A．2二段最小二乘估计量标准误差的估计534

附录536

A．复习几个统计概念536

B．矩阵代数基础知识562

C．若干计算机程序一览表580

D．统计表580

表D．1标准化正态分布曲线下的面积580

表D．2 t分布的百分位点582

表D．4卡埃方（x2）分布的上百分位点584

表D．5德宾-沃森d统计量：显著性水平为0.05和0.01的显著性点dL和dU587

表D．6连贯检验中连贯的临界值590

精选习题的解答与提示593