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目录1

总前言1

前言1

第1篇 金融制度与商业银行3

第1章　现代金融制度3

1.1　现代金融制度的职能3

1.1-1 资金的供给与需求4

1.1-2　金融制度的基本职能5

1.1-3　现代金融制度的发展趋势7

1.2　金融市场8

1.2-1 一级市场与二级市场9

1.2-2 证券交易所与场外交易市场9

1.2-4 现货市场、期货市场及期权市场11

1.2-3 货币市场与资本市场11

1.2-5 外汇交易市场12

1.3　金融中介机构12

1.3-1 金融中介机构的服务13

1.3-2　金融中介机构的种类14

1.4　现代金融制度中的基本工具19

1.4-1 非市场金融工具21

1.4-2 货币市场工具21

1.4-3　资本市场工具23

1.4-4　衍生金融工具25

1.4-5 间接投资金融工具28

小结29

关键词汇30

习题30

2.1-1 商业银行的功能31

2.1　商业银行的功能与类型31

第2章　商业银行制度31

2.1-2　商业银行的类型35

2.2　美国银行制度38

2.2-1 二重性银行制度38

2.2-2　1930年代危机对银行产业的影响42

2.2-3　独家银行、总分行银行、银行控股公司与边缘法案银行公司44

2.2-4　银行产业的政府监管体制48

2.3　其他主要发达国家银行制度51

2.3-1 英国51

2.3-2 德国55

2.3-3　其余欧洲国家57

2.3-4　加拿大61

2.3-5　澳大利亚与新西兰62

2.3-6 日本63

2.4　银行产业的国际间比较67

2.4-1 商业银行的全球分布67

2.4-2 国际间银行总资产的变化68

2.4-3　政府当局对银行的管理模式70

2.4-4　银行存款保险制度71

小结73

关键词汇74

习题75

第3章　商业银行的经营环境变化76

3.1　宏观经济环境的变化76

3.1-1 发达国家的宏观经济波动与不确定性77

3.1-2　发展中国家的银行债务危机83

3.1-3　东亚、东南亚新兴经济体的崛起87

3.2-1 美国银行业的监管环境变化92

3.2　银行业政府监管环境变化92

3.2-2 英国银行业的监管环境变化96

3.2-3 欧洲联盟的银行监管环境99

3.2-4 日本银行业的监管环境变化102

3.2-5　银行业监管的国际合作104

3.3　金融产业的竞争108

3.3-1 资金来源方面的竞争110

3.3-2 资金使用方面的竞争111

3.3-3　其他业务的竞争113

3.3-4 非金融机构的竞争115

3.4　金融创新116

3.4-1 经济环境与金融创新118

3.4-2　技术进步与金融创新118

3.4-3 立法限制与金融创新120

小结122

关键词汇123

习题123

附录：美国联邦储备条例125

第2篇 银行理论与利率分析131

第4章　商业银行理论131

4.1 金融中介机构存在的经济原因131

4.1-1 市场交易成本132

4.1-2 市场信息的非对称性132

4.2　银行管理目标与原则137

4.2-1　银行管理目标138

4.2-2 银行企业的市场价值139

4.2-3 市场价值与帐面价值140

4.2-4 商业银行的理论模型143

4.3-1 经济活动的衡量标准145

4.3　影响银行管理的若干理论假说145

4.3-2　有效资本市场理论147

4.3-3 资产组合理论148

4.3-4 资产定价理论149

4.3-5 期权定价理论150

4.3-6　代理权理论151

4.3-7 汇率决定理论152

小结154

关键词汇155

习题155

第5章　利息、利率与投资收益分析157

5.1　利息计算方法157

5.1-1 一次性偿付投资的未来值157

5.1-2 多次性偿付投资的未来值159

5.1-3 一次性支付未来收益的现值161

5.1-4 多次性支付未来收益的现值162

5.2　利率计算方法164

5.2-1 一次性偿付投资的货币加权回报率165

5.2-2 多次性偿付投资的货币加权回报率166

5.2-3 时间加权回报率167

5.2-4　平利率与有效利率168

5.3　货币市场证券收益168

5.3-1 360天与365天的利率与有效利率169

5.3-2 收益率方式的货币市场证券169

5.3-3　折扣方式的货币市场证券172

5.4　债券收益与价格174

5.4-1 债券种类174

5.4-2　债券价格177

5.4-3　债券收益率178

小结184

关键词汇184

习题185

第6章　债券价格、利率决定与利率结构187

6.1　债券价格与利率187

6.1-1　债券价格与利率的反函数关系188

6.1-2　债券期限与息票数额对债券价格与利率关系的影响190

6.1-3 债券有效持续期对债券价格与利率关系的影响192

6.2　市场利率决定195

6.2-1 可贷资金供求与市场均衡利率195

6.2-2 可贷资金供求曲线移动与均衡利率199

变化199

6.2-3 市场利率与通货膨胀及经济周期203

6.3　利率的风险结构204

6.3-1 债券的违约风险205

6.3-2　债券的流动性206

6.3-3　债券的税收结构206

6.3-4　债券的选择权207

6.4　利率的期限结构208

6.4-1 收益曲线208

6.4-2 预期假设210

6.4-3 分割市场假设211

6.4-4　优先择居假设212

小结213

关键词汇214

习题214

第7章　商业银行财务分析219

7.1　银行资产负债表219

第3篇 银行经营衡量与长期发展计划219

7.1-1　银行资产项目222

7.1-2　银行负债项目223

7.1-3　银行股本226

7.2　商业银行的损益表226

7.2-1 商业银行的损益表226

7.2-2　银行资产负债表与损益表的关系229

7.3　商业银行其他报表及信息来源231

7.3-1 商业银行的其他经营性报表231

7.3-2 商业银行的资产负债表外业务种类234

7.3-3　银行经营管理的资料来源235

小结238

关键词汇239

习题240

8.1　银行价值衡量243

第8章　银行经营分析与长期计划243

8.1-1 经济学衡量——现值分析法244

8.1-2　市场价值分析法245

8.1-3 银行市场价值与帐面价值的关系247

8.2　银行经营评价、收益与风险分析249

8.2-1 银行收益衡量249

8.2-2　银行收益再衡量254

8.2-3　银行风险衡量256

8.2-4　银行收益与风险的关系262

8.3　银行财务经营实例分析264

8.3-1 银行经营的传统衡量264

8.3-2 银行经营收益的再评价267

8.3-3 银行经营衡量的其他指标268

8.4　银行长期发展计划271

8.4-2 银行长期发展的基本目标272

8.4-1 银行经营的历史与现状分析272

8.4-3 影响银行未来发展的变量预测273

8.4-4　银行的总体财务计划275

小结276

关键词汇277

习题277

案例分析1：1980年代美国商业银行的收益状282

况282

案例分析2：1990年代美国商业银行的收益与风险分析286

案例分析3：波城第一银行经营分析289

第4篇 银行资产与负债管理301

第9章　银行现金管理301

9.1　法定准备金头寸管理301

9.1-1 法定准备金规定302

9.1-2 法定准备金计算303

9.1-3 法定准备金头寸管理304

9.2　其他现金头寸管理307

9.2-1 现金头寸管理的原则308

9.2-2　托收中的现金管理308

9.2-3 电子转帐系统与日间透支310

9.2-4 代理行的存款管理312

9.3　银行流动性需求315

9.3-1 短期流动性需求316

9.3-2　长期流动性需求319

9.3-3　周期流动性需求322

9.3-4 临时流动性需求323

9.4　银行的现金来源324

9.4-1 传统的现金来源324

9.4-3 影响现金来源的因素326

9.4-2　创新的现金来源326

小结329

关键词汇330

习题330

第10章　银行证券投资管理333

10.1　银行的证券投资333

10.1-1 银行证券投资的作用334

10.1-2 银行证券投资的特点336

10.1-3　银行证券投资的分类337

10.2　证券投资组合339

10.2-1 证券组合的原则339

10.2-2　证券组合决策341

10.2-3　证券投资组合期限343

10.3　证券投资组合调整345

10.3-1 证券组合的收益与风险分析346

10.3-2　证券组合的调整战略349

10.3-3 证券组合的质量评价351

小结353

关键词汇354

习题355

第11章　银行贷款管理357

11.1　商业银行的贷款种类和贷款组合357

11.1-1 工商贷款358

11.1-2　消费贷款360

11.1-3　不动产贷款361

11.1-4　农业贷款362

11.1-5 国家贷款362

11.1-6　其他贷款362

11.1-7　贷款组合363

11.2-1　客户利润分析模型365

11.2　贷款定价365

11.2-2　工商客户的帐户利润分析370

11.2-3　贷款定价分析374

11.2-4　消费贷款的价格分析376

11.3　问题贷款和贷款损失的管理378

11.3-1 问题贷款379

11.3-2　呆帐准备金380

11.3-3　贷款损失的控制383

11.3-4　问题贷款的回收386

小结389

关键词汇390

习题390

12.1　银行资金来源与风险391

第12章　银行负债管理391

12.1-1　银行资金来源392

12.1-2　银行资金获取的风险398

12.2　银行资金需求与来源计划401

12.2-1　银行资金需求402

12.2-2　银行资金来源计划404

12.2-3　银行筹资管理策略405

12.3　银行资金成本408

12.3-1　银行资金成本计算方法408

12.3-2　美国银行的负债成本418

小结419

关键词汇420

习题420

案例分析4：西城银行422

案例分析5：中部国民公司429

案例分析6：肖尼国民银行445

第5篇 银行资本管理457

第13章　银行资本规定457

13.1　银行资本457

13.1-1 巴塞尔协议458

13.1-2　银行资本构成460

13.1-3　风险加权资产的资本限额463

13.2　银行资本的充足度468

13.2-1 银行资本的用途468

13.2-2　银行资本的金融杠杆作用470

13.2-3 当局对银行资本充足度的规定472

化476

13.3-1 1950—1989年期间美国银行资本变476

13.3　银行资本的国际比较476

13.3-2 巴塞尔协议实施前银行资本的国际比479

较479

13.3-3 巴塞尔协议生效后的国际间银行资本482

比较482

13.3-4 日本银行资本的现状484

小结488

关键词汇489

习题490

第14章　银行资本管理492

14.1　银行资本计划492

14.1-1 银行资本计划的制定493

14.1-2 银行资本计划实例分析493

14.2-1 内源资本支持资产增长的限制因素496

14.2　银行内源资本管理496

14.2-2 银行资产持续增长模型498

14.2-3 银行红利分配政策503

14.3　银行外源资本管理505

14.3-1 普通股票发行506

14.3-2　优先证券发行508

14.3-3 可转换优先证券的特点511

小结515

关键词汇515

习题516

案例分析7：威尔斯法戈银行资本管理案例517

案例分析8：洛杉矶国民银行的资本管理529

第15章　流动性风险管理541

第6篇 银行风险管理541

15.1　流动性风险概念542

15.1-1 流动性危机实例：美国大陆伊利诺银行的流动性危机543

15.1-2　流动性需求545

15.2　流动性衡量547

15.2-1 流动性缺口548

15.2-2 核心存款与总资产的比率550

15.2-3 贷款总额与总资产的比率551

15.2-4 贷款总额与核心存款的比率551

15.2-5 流动资产与总资产的比率552

15.2-6 易变负债与总资产的比率553

15.2-7 证券的市场价格与票面价格的比率553

15.3　流动性风险管理555

15.3-1 流动性管理理论的发展555

15.3-2　流动性计划558

15.3-3　流动性预测559

15.3-4　流动性管理563

小结566

关键词汇566

习题567

第16章　利率风险管理569

16.1　利率风险和影响因素569

16.1-1　利率风险的概念570

16.1-2 影响市场利率的因素572

16.2　资金缺口管理573

16.2-1 资金缺口和利率敏感系数574

16.2-2 资金缺口管理577

16.3　有效持续期缺口分析581

16.3-1 有效持续期概念581

16.3-2 有效持续期缺口和利率风险584

16.4　套期保值和利率风险管理589

16.4-1　利率期货590

16.4-2　利率期权594

16.4-3　利率互换597

小结600

关键词汇601

习题601

第17章　信贷风险管理604

17.1　信贷风险的概念和风险控制605

17.1-1 贷款价格的影响因素605

17.1-2　贷款的风险控制607

17.1-3　信贷风险和其他风险611

17.2　工商贷款的风险管理612

17.2-1　信用调查和评估612

17.2-2 财务分析615

17.2-3　贷款协议及定价原则622

17.3　消费贷款的风险管理624

17.3-1 消费贷款的信用分析625

17.3-2 消费贷款的风险管理626

17.4　不动产贷款和农业贷款的管理629

17.4-1 不动产贷款的管理629

17.4-2　农业贷款的管理631

17.4-3　其他专项贷款的风险管理632

小结633

关键词汇634

习题634

案例分析9：伯格纳建筑公司636

案例分析10：弗莱尔成衣制造公司643

18.1　表外业务的产生和发展651

第18章　资产负债表外业务管理651

第7篇 银行的其他业务管理651

18.2　表外业务种类654

18.2-1 信用证654

18.2-2 备用信用证657

18.2-3　贷款承诺659

18.2-4　期货和期权659

18.2-5　利率互换和货币互换667

18.2-6　其他表外业务667

18.3　表外业务风险管理668

18.4　资产证券化及风险管理670

18.4-1 资产证券化过程671

18.4-2 资产证券化管理673

小结675

习题676

关键词汇676

第19章　国际银行业务与外汇交易管理678

19.1　国际银行业务和组织结构678

19.1-1 商业银行的国际业务679

19.1-2 国际银行业务的组织结构683

19.2　商业银行的业务国际化685

19.2-1 欧洲金融市场686

19.2-2 国际银行间市场688

19.2-3 国际支付系统689

19.2-4 外国银行在美国的业务690

19.2-5 外国银行在英国的业务695

19.2-6 亚洲地区的外国银行业务698

19.3　国际信贷业务及风险管理701

19.3-1 国际贷款种类702

19.3-2 国际贷款的组织形式703

19.3-3 国际信贷业务的风险管理706

19.4　外汇业务及风险管理707

19.4-1　进出口外汇业务708

19.4-2 外汇买卖业务709

19.4-3　利率套利710

19.4-4 外汇业务风险管理713

小结714

关键词汇715

习题715

第20章　银行的合并和收购717

20.1 合并和收购活动及其发展趋势718

20.1-1 合并和收购的概念718

20.1-2 当前的合并和收购活动及发展趋势720

20.2　合并和收购的策略分析728

20.2-1 合并和收购的增值729

20.2-2 收购破产银行731

20.3　合并和收购的价值评估734

20.3-1 帐面价值法734

20.3-2 调整帐面价值法735

20.3-3 市场价值法737

20.3-4　每股收益法738

20.3-5 价格与收益比率法740

20.4　合并和收购的效益分析741

20.4-1 成本收益分析741

20.4-2 合并和收购的投资回报率744

20.4-3 每股收益变动分析745

小结748

关键词汇748

习题749

案例分析11：第一东南金融服务公司751

案例分析12：第一城市公司765

案例分析13：大西方银行781

第8篇 转型经济中的中国银行业795

第21章　中国银行业的环境与结构795

21.1 1978年以来中国经济主要结构性变化795

21.1-1 多元生产所有制结构的形成797

21.1-2 市场机制的初步确立799

21.1-3　开放型经济结构的建立800

21.1-4　高速经济增长与价格水平波动801

21.2　中国银行制度的变迁805

21.2-1　1949—1979年的银行体系805

21.2-2　1979年以来银行体制的发展807

21.3　银行信贷管理方式的变化816

21.3-1 “统存统贷”的银行信贷资金集中计划管理817

管理820

21.3-2　“差额包干”的过渡性银行资金计划820

21.3-3　“实贷实存”的银行资金计划管理821

21.4　1995年银行法823

21.4-1　《中国人民银行法》824

21.4-2　《商业银行法》825

小结827

关键词汇828

习题828

第22章　中国转型经济中的银行产业830

22.1　国有专业银行与政策性银行830

22.1-1 国有专业银行831

22.1-2　政策性银行844

22.2-1　全国性的商业银行850

22.2　中国新兴的商业银行850

22.2-2 区域性商业银行859

22.3 国有银行在转型经济中的作用与商业化的困难870

22.3-1 国有银行体系在转型经济中的作用870

22.3-2　现有银行商业化的难点875

22.3-3 国有银行改革的基本条件879

小结880

关键词汇881

习题881

参考文献883

附录1　中华人民共和国商业银行法893

附录2　1995—1996年世界最大的100家银行909

附录3　现值与未来值表922

索引946