《西方现代投资组合理论》求取 ⇩

目录1

第1章 导论1

1.1 投资：收益与风险1

1.2 投资分析的三种方法14

1.3 现代投资组合理论的主要特点16

第2章 投资者的效用分析18

2.1 期望效用模型18

2.2 有关投资者的两个基本假设26

2.3 度量风险厌恶的各种效用函数28

2.4 投资收益的期望效用分析32

2.5 无差异曲线35

第3章 投资组合的效率边界38

3.1 一个含有两种证券的投资组合的分析38

3.2 投资组合的收益和风险的矩阵表达式45

3.3 投资机会域和效率边界46

第4章 投资组合模型60

4.1 全协方差模型60

4.2 市场模型（或单指数模型）67

4.3 多指数模型77

5.1 全协方差模型的效率边界的求解86

第5章 效率边界的求解技术86

5.2 单指数模型的效率边界的计算105

第6章 资本资产定价模型116

6.1 资本资产定价模型的标准形式116

6.2 资本资产定价模型的扩展形式126

第7章 资本资产定价模型的实证检验132

7.1 资本资产定价模型传统检验133

7.2 罗尔的评论141

7.3 罗尔之后的检验147

8.1 特征线150

第8章 投资组合的构造与选择150

8.2 现代投资组合理论的实现152

8.3 综合和结论159

第9章 投资组合的实绩评价167

9.1 投资组合实绩的单参数度量指标167

9.2 市场定时和选择本领的评价技术172

9.3 对按风险调整的投资组合实绩度量方法的批评177

第10章 套利定价理论181

10.1 APT的资产定价方程的导出181

10.2 ATP与CAPM的比较185

10.3 实证的证据186

参考书目188