《现代证券组合理论》求取 ⇩

目 录1

序言1

引言1

第一篇基本的均值方差模型1

第一章风险条件下的投资机会集3

第一节 证券组合的预期收益率3

第二节 证券组合的方差10

第二章风险条件下的效用分析23

第一节 预期效用函数及其推导23

第二节 均值－方差效用31

第三节 投资效用函数的经济特征38

第三章有效边界47

第一节 有效集定理及其应用47

第二节 有效集的凹性52

第三节 选择最佳证券组合61

第四章含有无风险借贷的扩展模型69

第一节 包容无风险贷出的模型70

第二节 包容无风险借入的模型77

第三节 若干计算问题84

第二篇简化的证券组合选择模型98

第五章单指数模型99

第一节 单指数模型的结构和特性99

第二节 贝它值的估计107

第六章多指数模型115

第一节 一般的多指数模型115

第二节 若干种特殊的模型121

第七章简化的最佳证券组合决定方法129

第一节 采用单指数模型决定最佳证券组合129

第二节 采用常值相关模型决定最佳证券组合139

第三篇资本市场均衡模型146

第八章标准的资本资产定价模型147

第一节 资本市场线147

第二节 证券市场线155

第九章特征线模型171

第一节 预期值与实际值171

第二节 风险的分散181

第十章套购定价模型191

第一节 套购定价模型及其证明191

第二节 套购定价模型和资本资产定价模型203