《现代财务理论探讨 投资组合理论与资本财定价模型》求取 ⇩

第一章在不确定情况下之投资决策1

第一节 报酬极大化的准则3

第二节 报酬期望值极大化准则4

第三节 现代效用理论12

第四节 面对风险的态度研究18

第五节 特殊的情形——线性效用函数22

第二章效用函数的类型27

第一节 弗里德曼——沙维其的假设31

第二节 主观的效用函数35

第三节 人们在股市中对风险的态度39

第四节 结论46

第三章不确定情况下投资案之效率分析55

第一节 效率准则的概念55

第二节 一般性的效用准则57

第三节 一般性效率准则与机率分配之第一、二级动差的关系62

第四节 风险规避者的准则64

第五节 风险规避效率准则的基本特性68

第六节 效率准则与风险的分散70

第四章平均数—变异数效率准则73

第一节 投资风险的本质74

第二节 平均数——变异数准则77

第三节 均一异准则的效用基础78

第四节 两层次的准则84

第五节 均一异准则之图形表示法86

第六节 两层次准则（TSC）之图形表示90

第七节 双参数分配的一些实证研究92

第五章均—异准则MVC及二次效用函数95

第一节 二次效用函数的意义95

第二节 二次效用函数下之MVC99

第三节 二次效用函数准则102

第四节 包姆法则106

第五节 各种效率准则的比较111

第六节 结论114

第六章均异准则与投资组合理论（一）115

第一节 流动资产的投资115

第二节 两种证券之投资组合123

第三节 三种证券的投资组合132

第四节 投资分散的利益137

第五节 相关性对投资分散利益的影响139

第六节 证券个数对风险分散的影响143

第七节 效率边界的一般情形146

第七章均异准则与投资组合理论（二）149

第一节 有效的边界149

第二节 可借出款项的情形151

第三节 可借入款项的情形154

第四节 分割定理157

第五节 如何决定两种证券组合之最佳比例159

第八章资本市场的均衡163

第一节 所须的假设164

第二节 资本市场线166

第三节 证券市场线169

第四节 资产的评估177

第五节 证券市场（SML）的另一种导出法180

第九章投资组合的评估189

第一节 衡量互助基金之投资成果190

第二节 投资经营成果的衡量方法194

第三节 投资成果的内涵203

第四节 投资成果内涵评估的一些问题209

第五节 有关互助基金经营成果之实例研究212

第六节 在非完美市场状况下互助基金之经营成果214

第七节 由以往之资料预测未来成果217

第十章国际性的投资分散221

第一节 股票价格变动的趋势222

第二节 国际投资分散的利益225

第三节 有效的边界228

第四节 结论236

第十一章结论239

第一节 关于CAPM之争论239

第二节 本书的假设与不足之处242