《现代投资理论分析》

第一篇 工程投资分析5

第一章 基本知识5

第一节 现金流量的构成要素5

第二节 利息与利率11

第三节 利息公式18

第二章 投资评价指标27

第一节 静态指标27

第二节 基准收益率及其确定方法34

第三节 动态指标39

第四节 内部收益率46

第五节 更深层的研究--再投资问题55

第三章 独立方案的取舍63

第一节 投资方案的分类63

第二节 独立方案的取舍65

第三节 独立方案群的选择<一>71

第四节 独立方案群的选择<二>81

第四章 互斥方案的造反86

第一节 基本思想86

第二节 NPV和IRR可能的不一致87

第三节 应用模糊数学方法来选择互斥方案90

第四节 应用AHP方法来选择互斥方案98

第五节 关于互斥方案选择的若干观点106

第六节 寿命不等的互斥方案的选择112

第五章 敏感性分析116

第一节 敏感性分析的原理和过程116

第二节 多因素敏感性分析121

第三节 盈亏平衡分析127

第六章 风险分析和决策133

第一节 期望值准则和效用理论134

第二节 投资风险的衡量147

第三节 投资风险分析--数学解析法152

第四节 投资风险分析--Monte Carlo法156

第五节 风险决策161

第七章 投资项目的国民经济评价166

第一节 国民经济评价特点166

第二节 效益与费用的计量170

第三节 社会折现率176

第四节 评价指标181

第二篇 证券投资分析187

第八章 证券、收益、风险187

第一节 主要证券介绍187

第二节 证券的收益与风险194

第三节 三个常用的公式203

第九章 证券组合投券206

第一节 证券的组合206

第二节 投资组合线209

第三节 最优组合权数的求解215

第四节 分散投资讨论224

第十章 最小方差集与有效集230

第一节 最小方差集230

第二节 最小方差集的几何算法239

第三节 有效集247

第十一章 单指标模型256

第一节 残差项的获得257

第二节 单指标模型的假定条件261

第三节 单指标模型的计算公式265

第四节 若干问题讨论和建议269

第十二章 资本资产定价模型277

第一节 CAPM模型及其条件277

第二节 CAPM模型的应用283

第三节 广义的CAPM模型288

第四节 假定条件的放宽291

第五节 套利定价模型301

第十三章 债券、期权和期货305

第一节 债券的基本分析305

第二节 期权的定价316

第三节 期货的定价327

附录332

附录一 专题研究332

附录二 两个实例分析报告369

附录三 常用复利系数表401

附录四 一些实用的计算机程序446

各章参考文献487