《表9 因变量和自变量的平稳性检验》
注:C,T,L表示带有常数项、趋势项和滞后阶数,D代表一阶差分。
由于时间序列普遍存在趋势性,可能不满足误差项无自相关的假设,因此上述简单线性回归方程的主要问题在于可能存在伪回归,因此我们对模型的变量进行平稳性检验和协整检验,得到更接近真实的结果。通过运用ADF单位根检验、johansen协整检验对上述变量进行检验(由于涉及多个回归模型,限于篇幅,在此省略结果),得到各变量都为一阶单整,并且各变量之间具有长期的稳定关系。
图表编号 | XD0093120100 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.09.20 |
作者 | 程莉、兰鋈 |
绘制单位 | 重庆工商大学长江上游经济研究中心、重庆工商大学经济学院、重庆工商大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |