《表3:变量平稳性检验和描述统计》
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《内生视角下构建地方中小银行流动性风险监测指标可行性研究》
基于本文的理论分析和实证检验,监管部门流动性监管的最优选择,是要外生性地约束金融机构流动性资产比重,使其持有比自身最优选择更高比例的流动性资产。因此,在目前的流动性监管指标框架下,需要补充按日监测的流动性监测指标,本文中设计的“头寸充裕率”指标能够较好地反映商业银行流动性风险情况,并且一定程度上能有效预测商业银行对央行资金的需求。在实际统计过程中,我们发现地方中小金融机构头寸充裕率指标大幅波动且绝对值低于70%的时候,往往会出现流动性困难迹象,配合“头寸比例”“资金净流动”“资金吞吐量”和“支付倍数”指标,我们能够及时有效地监测商业银行日间流动性风险状况,补充完善了现有“流动性覆盖率—净稳定资金比率”流动性监管框架。
图表编号 | XD0073697200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.07.25 |
作者 | 侯书威 |
绘制单位 | 中国人民银行淄博市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |