《表2 非线性检验结果：不确定性会影响货币政策对房价的调控效应吗——基于LT-TVP-VAR模型的实证检验》

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《不确定性会影响货币政策对房价的调控效应吗——基于LT-TVP-VAR模型的实证检验》

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接下来进行门限效应检验，滞后阶数根据线性模型的选取标准选择为滞后二阶，并选择政策不确定性指数作为门限变量。检验结果显示在表2中，三种Wald统计量的结果均表明可以在1%的显著性水平下拒绝原假设，这表明不确定性的确会对货币政策的调控效果产生影响，这也说明了下文利用LT-TVP-VAR模型的合理性。