《表3 模型比较：国内股市与汇市的市场不确定性存在跨市场效应吗——基于异质性交易者模型的理论分析与应用SVAR-H-SV模型的实证检验》

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《国内股市与汇市的市场不确定性存在跨市场效应吗——基于异质性交易者模型的理论分析与应用SVAR-H-SV模型的实证检验》

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注:表格中数值为统计量的估计值，小括号内数值为标准差。PD为参数有效数（Effective Number of Parameters），其衡量的是模型复杂程度，是构成DIC的一部分。依据基准线性VAR模型，设定所有模型滞后期为3[通过对基准线性VAR模型的残差做序列自相关性LM检验发现，VAR（3）模型在

本文这里根据Chan和Eisenstat（2018）的研究，应用在贝叶斯模型中较为流行的DIC（Deviation Information Criteria）模型比较准则，用SVAR模型中不同参数时变属性设置了7个类别的SVAR模型，进行模型比较，结果如表3所示。 （1）