《表4 动态VaR的估计结果》

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《基于SVt-POT模型的上证指数动态VaR测度》

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注:括号中的为分位数.

由上述的分析，我们得到的模型是有效可用的，将参数和β估计值代入式（7）中，可以得到不同分位数下的Va Rp（Z）值.进一步地，再将其代入式（8）中，故而得到动态VaR，结果如表4.