《表4 VAR模型估计值》
首先建立LNX与LNY的VAR模型。取滞后长度n=4,分别估计阶数为1-4的VAR模型,并进行诊断性检验,对误差项进行自相关LM检验。然后利用AIC和SC信息准则选择合适的检验模型。表4为利用Eviews软件得到的VAR模型估计结果的AIC值、SC值及LM检验结果。
图表编号 | XD0085872000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.25 |
作者 | 贾松波、王方平 |
绘制单位 | 河南财经政法大学金融学院、重庆大学经济与工商管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |