《表2 四个因子的描述性统计分析》

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《基于因子模型的券商流动性风险管理评价研究》

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表2为27家上市券商各项指标的描述性统计分析。就均值分析而言，除流动性覆盖率较大程度高于本文标准之外，其他三个指标的均值结果均稍高于本文标准。就标准差分析而言，资本杠杆率的标准差最小，说明各家券商资本杠杆率差距较小，而流动性覆盖率指标差距较大。观察中位数以及各项指标最值发现，流动性覆盖率出现显著的极端值现象，最大值出现于2016年中原证券。