《表4 VAR模型滞后期筛选表》

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《资本充足率监管对我国银行业信贷影响的实证分析》

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如果VAR模型所有根模的倒数都小于1，即都在单位圆内，则该模型是稳定的；如果VAR模型所有根模的倒数都大于1，即都在单位圆外，则该模型是不稳定的，如果VAR模型是不稳定的，则得到的结果都是无效的。根据上图AR根单位圆图可知，所有AR根的倒数都位于单位圆内，说明预估的三阶滞后VAR模型是稳定的。