《表4 VAR模型滞后期选取结果》
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《改革开放40年地方财政对居民收入的贡献分析——基于湖北省1978~2017年数据的实证分析》
注:*表示最佳滞后期
向量自回归模型(VAR模型)将某一经济系统中每个内生变量作为所有内生变量滞后值的函数来构造模型,进而估计全部内生变量的动态关系,是处理具有相关关系的多变量分析与预测的最有效方法。笔者采用VAR模型对变量进行分析,由于VAR模型对滞后期的选择非常敏感,所以确定滞后期至关重要,AIC与SC和HQ是常用的信息准则,其原则是选取最小值,也即是值越小表示选取的效果越强[14],见表4。
图表编号 | XD00103573100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.15 |
作者 | 汪宗顺 |
绘制单位 | 长江大学管理学院、长江大学长江经济带发展研究院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |