《表4 VAR模型滞后期检验》

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《普惠金融对乡村振兴发展影响的实证研究——以新疆地区为例》

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注：*代表该准则下选择的最佳滞后期；NA代表无数值结果。

使用平稳时间序列理论对非平稳时间序列数据建立模型进行实证分析可能会产生伪回归问题（高铁梅2005），故建立时间序列模型前需要先进行平稳性检验。RURUAL、IFI两个变量的ADF检验结果如表3所示，由检验结果可知：RURUAL与IFI均为非平稳序列，而其对数LNRURUAL与LNIFI的ADF检验值均在5%的显著性水平下平稳，故可以建立向量自回归模型进行实证分析。本文根据EViews软件默认的滞后2阶建立向量自回归VAR模型，并使用对数似然函数值（LogL）等准则，最终确定VAR模型最优滞后阶数为2阶。此外，本文实证分析部分均通过EViews8软件完成。