《表1 VAR模型滞后期确定检验模型指标》

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《浮息债净价影响因素判别与基准利率选择——基于VAR与均值回归模型的实证检验》

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进行VAR构建前的条件检验:一是单位根检验，结果如图1，各指标检验值均在单位圆内，证明各分析指标不存在单位根，满足VAR模型稳定性要求；二是滞后期确定，如表1，选择LR、AIC等多个检验原则，最后确定滞后期为2。