《表6 VAR模型最佳滞后期确定检验》

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建立VAR模型最重要的就是正确地选择滞后期，太小的滞后期会导致误差项具有很严重的自相关，过大的滞后期又会对模型参数的有效性产生影响。本文采用LR检验、AIC准则-赤池信息准则、SC准则-施瓦茨准则来确定最优滞后期，检验结果如表6，由表中结果可知，当滞后期为2时，AIC、SC同时满足最小值，因此，建立滞后期为2的VAR模型。