《表3 VAR模型最佳滞后期检验结果》
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《国际原油价格驱动因素研究:2012-2019——基于VAR模型》
注:*表示该准则下的最优滞后期
由于lnwti、lncd、lnas、lnkc、lnnc和lnud之间存在协整关系,可以构建VAR模型,但在建模前需确定模型的最佳滞后期,结合多种信息准则判定模型的最佳滞后期,检验结果如表3所示。从表3可知,有三个法则LR、FPE、AIC认定滞后2期为最佳滞后期,而SC、HQ准则判定滞后1期为最佳滞后期,比较第1期和第2期的滞后期下VAR模型里单个方程的拟合优度,p=2时,单个方程的拟合优度要优于滞后1期,因此选择第2期为模型的最优滞后期。
图表编号 | XD00162314100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.15 |
作者 | 马晓青、罗超、卞方杰 |
绘制单位 | 上海电力大学经济与管理学院、上海电力大学经济与管理学院、上海电力大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |