《表4 基金特征、基金家族特征与基金利益输送行为》
注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著;表中每个子样本集合回归结果分别为系数估计值和P值;第三组基金收益差距的度量方法为组内变异系数(CV)。
为验证上述假设,本文基于回归模型Ⅲ和表3中的回归分析方法,将上节基金组合样本集合2按照基金家族和基金自身特征分为不同的子样本,对每一个子样本进行回归分析,研究变量Same_family的系数值及其显著性,所得结果如表4。
图表编号 | XD0066907700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.15 |
作者 | 李炳君、邓斌 |
绘制单位 | 上海证券交易所 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |