《表6 收入PVAR模型估计结果》

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《财政政策不确定性的宏观经济效应分析》

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注:（1）L表示变量滞后一阶；（2）***、**、*分别表示显著性水平为0.01、0.05、0.1；（3）括号中为标准误

为消除时间效应与个体固定效应可能造成的估计偏误，采用截面均值方差法消除时间效应ej，t-i，并用前向差分法消除个体固定效应。事实上，这一处理也可称之为“Helmert procedure”。随后，用GMM方法估计相应的PVAR模型，结果分别如表6和表7所示。