《表1 arima模型拟合结果》
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《基于ARCH族模型的可转换债券收益率杠杆效应研究》
auto.arima函数可以依照AIC、AICC、BIC的数值判定合适的阶数进而自动拟合模型。通过使用auto.arima函数,得出结论:对数收益率拟合arima(2,0,2)模型较为合适。使用arima函数进行拟合,结果见表1。
图表编号 | XD0053202900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.02.20 |
作者 | 刘润东、闫振坤 |
绘制单位 | 青岛大学经济学院、青岛大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |