《表4拟合结果:复合触发机制下地震巨灾债券定价研究——考虑风险反馈的影响》
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《复合触发机制下地震巨灾债券定价研究——考虑风险反馈的影响》
注:参数估计分别使用了极大似然估计和矩估计。
分析结果表明,无论是风险损失还是风险补偿,一类触发、二类触发、三类触发对巨灾债券价格的支撑是不断增强的,即价格不断提高。风险补偿的定价基于风险损失的定价基础,使价格进一步提高,同时也放大了不同类型巨灾债券价格的差异,使得巨灾债券价格分类更加明显。
图表编号 | XD005250400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.01.20 |
作者 | 张笑玎、米岩、乔慧淼 |
绘制单位 | 山东财经大学金融学院、山东财经大学保险学院、山东财经大学保险学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |