《表1 描述性统计结果:基于Wang两因素模型的台风巨灾债券定价——利用广东省台风数据的实证研究》
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《基于Wang两因素模型的台风巨灾债券定价——利用广东省台风数据的实证研究》
本文选取1983年至2017年登陆广东省的台风损失数据作为样本,采用广东省1983年至2017年的CPI定基指数(1983=100)对损失数据进行调整(1)。1983-2000年的台风损失数据来自《中国气象灾害大典(广东卷)》,2001-2017年的数据来自《中国海洋灾害公报》。剔除直接经济损失低于1亿元的样本数据,最后得到71个样本。对样本进行描述性统计,结果见表1。样本数据的偏度为2.761,表明样本分布属于高度正偏斜。样本数据的峰度为7.533,说明样本波峰的形状较为突出,比正态分布更加陡峭。
图表编号 | XD00103781300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.01 |
作者 | 展凯、刘苏珊、方强 |
绘制单位 | 广东外语外贸大学金融学院、广东外语外贸大学金融学院、广发证券股份有限公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |