《表4 替换流动性冲击量估计结果》
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《流动性管控:净稳定资金比例能否替代存贷比——基于黄冈辖内10家农村商业银行数据》
替换流动性冲击指标。一是参照Thornto(2009)用Weekrepo=Weekre-ERratio反映流动性风险和信用风险差值思路,将Weekrepo直接替换为包含了各种风险溢价的央行7天期逆回购利率;二是基于逆回购利率构建流动性冲击虚拟变量Dummyt,当7天期逆回购利率超过全样本中位数3.25%时Dummy取值为1,否则为0。估计结果表明,流动性冲击指标的替换不改变原基本结论。
图表编号 | XD0051877900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.01 |
作者 | 罗其琦、朱文胜 |
绘制单位 | 中国人民银行黄冈市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |