《表2 参数的先验分布与后验估计结果》

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《金融市场冲击、融资成本与经济波动——基于动态随机一般均衡模型的分析》

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国内现有文献对剩余17个参数的校准或设定差别较大，或者没有现成的研究与之对应。因此，对这些参数进行贝叶斯估计，以更加准确地刻画符合模型的参数特征。表2的第3列至第5列给出了这些结构参数的先验分布。其中，习惯参数、劳动占总产值份额参考了刘斌（2008），劳动供给弹性的倒数、投资调整成本系数参考了Justiniano et al.（2010），价格粘性和工资粘性参数参考了刘斌（2008）通过贝叶斯估计得到的后验分布，价格与工资指数权重参考了Smets&Wouters（2007），抵押约束系数的均值参考宋潇（2015）论文中基准模型的设定。货币增速政策规则的先验分布选择参考张伟进和方振瑞（2013）。异质性技术分布的标准差、外生冲击项的AR（1）系数与标准差，均参考A-jello（2016）的先验分布设定。