《表1 节日效应存在性的检验》
回归结果见表1。对于任一股指,α2、α3均显著为正,说明节前最后一个交易日和节后第一个交易日的收益率显著高于其他交易日,证实了中国股市存在节日效应。
图表编号 | XD0050178700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.10 |
作者 | 梁紫娴、梁青 |
绘制单位 | 中央财经大学中国金融发展研究院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
回归结果见表1。对于任一股指,α2、α3均显著为正,说明节前最后一个交易日和节后第一个交易日的收益率显著高于其他交易日,证实了中国股市存在节日效应。
图表编号 | XD0050178700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.10 |
作者 | 梁紫娴、梁青 |
绘制单位 | 中央财经大学中国金融发展研究院 |
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