《表1 分行业股票绝对收益的静态变结构检验结果》

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《基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究》

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将样本前30d的日内收益率绝对值的函数型曲线的均值作为训练样本，并以此为标准，检验此后的日内波动函数曲线是否存在变结构.通过样条拟合，将函数型曲线平滑，但由于不同的日期所包含的信息量是不同的，有时候曲线波动可能会比较大或者局部变化显著，就不可避免地会存在过度拟合，通过取均值曲线，就可以比较有效地避免过度拟合，达到较好的平滑效果.如果检验发现存在连续的模式突变，则意味着波动存在变结构，否则为波动突变.检验结果如表1所示.