《表1 金融压力指数的统计值》

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《中日韩金融系统风险的溢出特征研究》

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注:（1）偏度小于零时称之为左偏或负偏，即随机变量小于均值的数量比大于均值的数量少；（2）峰度大于3时通常认为是尖峰、厚尾；（3）JB检验结果中，1表示拒绝正态分布的原假设，而0表示无法拒绝原假设。

对三国金融压力指数的统计见表1（2002年至2016年年初）。需要说明的是，因为样本中包括了全球金融危机这一特殊事件，所以同一国家的各统计量会随样本长度发生变化，因此单独分析各个统计量并没有太大意义，各国统计量的相对差异有启示性。由表1可见，中国的金融压力指数的平均值（54.90）明显高于日本（38.48）和韩国（45.74），日本的压力在三国中最小。3个国家的标准差几乎相同，说明金融系统风险的波动性非常相似。各国金融压力指数的峰度较为接近，都略低于3，表明在样本期内系统风险的分布比正态分布更为扁平。各国金融压力的分布都是负偏的，即金融压力大于平均水平的时期更多些。其中，中国负偏更严重，而日本和韩国近似于对称，说明中国系统风险高于平均水平的时间更长一点，而日本和韩国高于和低于平均水平的时间基本相同。JB正态分布检验也证实了上述发现，日本和韩国的金融压力指数接近于正态分布，而中国金融压力指数序列则不然。