《表1 金融压力指数指标体系》

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《金融市场系统性风险的动态测度与演化分析——基于时效性视角》

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依据代表性原则，各子系统的金融风险压力主要用其相关指标的资产利差和GARCH波动率来衡量。在参照张勇[14]选取指标的基础之上，结合数据频率特征及数据可得性，选取最终的子系统金融压力代理变量如表1所示。此外，本文选取能够代表宏观经济产出变化的工业增加值同比增长率作为关联指标Yt。